Strukturerad finansmodellering är en typ av investeringsprognoser som är tillämplig för värdepapperiserade produkter. Dessa produkter kan backas upp eller säkras av bolånetillgångar, fordonslån och andra typer av tillgångar som handlas på marknaderna. Modelleringsaspekten innebär att skapa en prognos för framtida kassaflöden som kan genereras från värdepapperiserade tillgångar baserat på analys och att placera monetära värden på affärer. När den utförs korrekt bör strukturerad finansmodellering ge marknadsaktörer en känsla av vad de kan förvänta sig med investeringsportföljens prestanda. Felaktig modellering kan dock få ödesdigra konsekvenser för investerare, finansiella institutioner som handlar med dessa produkter och den bredare ekonomin som helhet.
Funktioner kopplade till bolåneprodukter som backar upp de finansiella värdepapperen kan användas i modellerna som bestämmer prestandaprognoser. Dessa komponenter kan inkludera sannolikheten för förtida betalningar, potentiella fallissemang och de räntor som är kopplade till bolånen. Strukturerad finansmodellering innebär att man använder alla dessa funktioner för att analysera de olika stadierna av värdepapperiseringsaffärer för att bilda en prestationsförväntning.
En del av modellering av strukturerad finans innebär att ge prognoser om ekonomin och bostadsmarknaden, med tanke på att många av de värdepapper som handlas på denna marknad stöds av bolån. Detta kan inkludera att använda ekonomiska data för att bestämma i vilken riktning bostadspriserna kan utvecklas i en viss region, såväl som den ekonomiska tillväxttakten mätt med bruttonationalprodukten (BNP). Ytterligare ekonomiska kriterier som kan användas för strukturerad finansieringsmodellering kan vara anspråk på arbetslöshet i en region såväl som räntornas riktning.
Processen med strukturerad finansieringsmodellering inbegriper också tilldelningen av risk för inteckningar och värdepapper med säkerhet i tillgångar. Vanligtvis använder kreditvärderingsinstituten modellering för att fastställa sannolikheten för ett värdepapper för standard. Därefter läggs ett särskilt betyg på värdepapperet och investerare kan köpa dessa finansiella instrument baserat på deras risktolerans. I händelse av att de strukturerade finansmodelleringsteknikerna leder till felaktiga värderingar kan det potentiellt leda till betydande förluster på finansmarknaderna.
Finansiella institutioner som skapar strukturerade produkter skulle kunna använda tillgångsbaserade värdepapper som sannolikt kommer att vara attraktiva baserat på den finansiella modellering som kan vara acceptabel för kreditvärderingsinstitut. Genom att göra det bör lån som är minst benägna att fallera ha en hög kreditvärdighet. Om modellering som används av kreditvärderingsinstituten är bristfällig kan de strukturerade produkterna bestå av vilket ger investerarna liten regress.