I USA syftar termen pilgrimer på den grupp engelska nybyggare som anlände till Amerika 1620 och bosatte sig i Plymouth. De var den andra gruppen engelska medborgare som befolkade Amerika efter nybyggarna i Jamestown, Virginia. Pilgrimerna bestod huvudsakligen av de som sökte religionsfrihet som de nekades i England. När de anlände till Mayflower överlevde de en hård första vinter i den nya världen med hjälp av närliggande indianer, med vilka de firade den första Thanksgiving-festen 1621.
Medan pilgrimerna ursprungligen kom från England, hade de faktiskt tillbringat decenniet före sin resa till Amerika i Holland, där de först hittade den religionsfrihet de sökte. De började dock oroa sig för att de skulle förlora en del av sitt arv i detta främmande land, och såg den nya världen som en plats där de kunde behålla det arvet och dyrka som de ville. Finansieras av en grupp investerare, satte 110 män och kvinnor iväg på Mayflower den 6 september 1620.
Resan var en farlig resa, men 65 dagar senare nådde gruppen Plymouth, så namngiven av kapten John Smith från Jamestown-bosättningen 1614. En överenskommelse känd som Mayflower Compact nåddes för att lösa meningsskiljaktigheter mellan två grupper av passagerare och pilgrimerna var glada över att äntligen nå sitt nya hem. Beläget nära en utmärkt hamn och en bäck som kryllar av fisk, verkade det som om nybyggarna hade allt de behövde för ett välmående nytt liv.
Deras första vinter var dock hård, eftersom de drabbades av snö och slask som avbröt byggandet av bosättningen. Mindre än 50 av de ursprungliga 110 överlevde vintern. Med liten aning om hur man brukade den nya marken, drog pilgrimerna stor nytta av expertis hos en lokal indier vid namn Squanto, som talade engelska och kände till hemligheterna med att överleva i den nya världen. Med hjälp av tekniker som Squanto visade dem fick nybyggarna en riklig höstskörd 1621.
Senare samma år förklarade Plymouths guvernör William Bradford att en tackdag skulle hållas för att hedra skörden. Indianerna, inklusive Squanto, var inbjudna till ett tre dagar långt firande som innehöll spel och musik samt en fest. Under de efterföljande åren upprätthölls traditionen att fira efter skörden, vanligtvis i november månad, som så småningom startade Thanksgiving-helgen i Amerika.