En grillkorg brukar rekommenderas när man grillar kolja. Folie kan också användas för att förhindra att fisken ramlar in mellan sprickorna på grillgallret. Marinader och kryddor bör användas sparsamt vid tillagning av kolja, eftersom den har en delikat smak till att börja med. Olja eller matlagningsspray bör användas för att förhindra att fisken fastnar på grillen. Kockar bör alltid hålla ett öga på koljan när den tillagas, eftersom den kan vara lätt att överkoka.
Eftersom kolja i allmänhet anses vara en känslig fisk, kan den lätt falla genom utrymmena på ett grillgaller. För att förhindra detta kan en fiskkorg komma väl till pass när man grillar kolja. Detta är i huvudsak en metallkorg med handtag. När korgen är stängd hjälper det till att förhindra att fisken fastnar, och det hjälper också till att hålla fisken intakt.
Om det inte finns någon grillkorg kan folie även användas vid grillning av kolja. Grillgallret kan till exempel täckas med folie innan fisken tillagas. Foliepaket kan också användas. Dessa paket kan innehålla fisken och oljan, tillsammans med några kryddor och grönsaker.
Kolja har en mycket delikat smak, och mycket lite marinad eller kryddor bör användas när man tillagar kolja. Om kockar marinerar fisken ska den bara ligga i marinaden i tio minuter eller mindre. Annars kommer smaken av marinaden att övermanna fisken.
Kryddor bör också användas sparsamt. Liksom marinader kan kraftig användning av kryddor övermanna koljans smak. Att tillsätta lite kryddor i lite olja och doppa fisken i blandningen är ett bra sätt att ge fisken smak. Oljan hjälper också till att förhindra koljan från att fastna på grillen.
Om du använder en grillkorg för att grilla kolja, bör insidan av korgen täckas med matlagningsspray. Detta kommer också att förhindra att fisken fastnar. En matlagningsspray avsedd för användning på grillar rekommenderas vanligtvis.
En grill ska ligga runt medelhög värme när man grillar kolja. En grill som är för varm kommer att bränna fiskens utsida och lämna ett kallt centrum, medan en grill som är för sval vanligtvis ger fisk som är för mosig eller för torr. Som en allmän regel ska fisken tillagas i cirka fem till sju minuter på varje sida, och den ska bara vändas en gång. Att tråckla fisken med smör kan också bli en smakrik och fuktig rätt.
Tvärtemot vad många tror bör fisken inte tillagas förrän den lätt flagnar. Detta innebär vanligtvis att fisken är överstekt, och den blir oftast väldigt torr. Istället ska koljan kokas bara tills den är ogenomskinlig hela vägen igenom.