Tick-tester var en metod som en gång användes för att avgöra när omständigheterna var de rätta för att genomföra en blankning. Denna typ av testmetod var till stor del fokuserad på användning inom marknader baserade i USA. Fästingtestmetoden utvecklades och användes först under 1930-talets decennium, men anses nu vara föråldrad.
Konceptet med ett test för att övervaka och hantera blankning kom till efter börskraschen 1929. Det var uppenbart att det behövde finnas något sätt att skydda intressen i en marknadssituation som vid den tidpunkten inte var så noggrant reglerad som det är idag. Därmed blev fästingtestet standardmedlet för att avgöra vilken typ av villkor som måste finnas innan en blankning kunde äga rum. Känd som Regel 10a-1, blev tick-testet förordningen för att styra denna typ av handelsåtgärder.
I huvudsak ger fästingtestet en blankning under två villkor. För det första kan försäljningen ske i en uppgångssituation. Det vill säga när det aktuella priset på en viss aktie var högre än de senaste handelspriserna för samma aktie, skulle en blankning tillåtas.
För det andra tillät tick-testet vad som kallas en noll-plus-tick eller en noll-upptick. I det här scenariot skedde ingen förändring i det senaste handelspriset. Men om det aktuella handelspriset var högre än handelspriset som omedelbart hade föregått det, var en blankning möjlig.
Den huvudsakliga funktionen för ticktestet var att övervaka handelns trottoarkant och se till att transaktioner var över linjen. Samtidigt gjorde testet det svårare för en grupp investerare att tillverka vad som kallas en björnattack på en given aktie, och därmed kasta marknaden ur synk innan någon visste vad som hände. Sedan 1930-talet har metoder för att övervaka handelsaktiviteten blivit allt mer omfattande, och denna typ av aktivitet kan lätt upptäckas tidigt i processen. Som ett resultat blev nödvändigheten av fästingtestet så småningom obsolet. Med hänsyn till detta valde Securities and Exchange Commission att upphäva regel 10a-1 den 6 juli 2007.