Firewall proxy, juga dikenal sebagai server proxy, dipecah menjadi beberapa kategori berbeda, tergantung pada fungsinya. Fitur yang mengatur kategori firewall proxy termasuk tingkat anonimitas firewall, jenis protokol atau jenis agen proxy, dan bagaimana proxy mengidentifikasi dirinya kepada mereka yang meminta informasinya. Firewall proxy juga dapat dikategorikan berdasarkan fiturnya, yang dapat mengubah tujuan penggunaan firewall.
Jenis agen firewall proxy sangat banyak, tetapi protokol umum termasuk domain name service (DNS), hypertext transfer protocol (HTTP) dan Telnet. Protokol ini disebut protokol lapisan aplikasi, yang digunakan dalam jaringan komputer untuk membantu dua komputer di lokasi yang berbeda terhubung satu sama lain dari jarak jauh. Berbagai jenis protokol aplikasi digunakan untuk menyelesaikan berbagai jenis tugas koneksi di jaringan.
Firewall proxy adalah server yang digunakan sebagai perantara antara pengguna dan koneksi Internet langsung. Pengaturan firewall proxy sering digunakan untuk menyembunyikan identitas pengguna yang mengakses Internet dan untuk melindungi komputer pengguna dari serangan yang dikirim dari Internet. Seorang pengguna yang mengakses Internet menggunakan server proxy untuk melindungi komputernya dan menyembunyikan identitasnya harus tahu bahwa proxy tidak sempurna. Bahkan dengan proxy, privasi dan perlindungan dapat dikompromikan. Peretas tingkat lanjut dapat menggunakan teknik untuk melewati perlindungan yang diberikan oleh server proxy untuk memperoleh informasi dan menyerang komputer pengguna.
Proxy transparan dan proxy tidak transparan adalah dua jenis firewall proxy yang dikategorikan berdasarkan anonimitas yang mereka tawarkan kepada pengguna. Proxy transparan menawarkan perlindungan terhadap serangan Internet, tetapi kurang anonim dibandingkan firewall proxy non-transparan. Lebih anonim daripada firewall transparan, firewall proxy non-transparan menawarkan perlindungan tambahan yang mengubah informasi proxy atau pola respons untuk mencegah orang lain mempelajari informasi komputer pengguna di belakang proxy.
Selain privasi dan perlindungan terhadap serangan, server proxy juga dapat digunakan untuk mengontrol lalu lintas web yang bepergian ke dan dari server yang sibuk. Ketika sebuah jaringan memiliki banyak pengguna yang terhubung, server yang memasok jaringan tersebut dapat mengalami kelebihan beban jika lalu lintas jaringan melebihi apa yang dapat ditangani oleh server individu mana pun. Jaringan proxy dapat membantu menjaga server agar tidak turun dengan mengontrol lalu lintas ke mereka.
Firewall dibuat untuk menjaga server tetap berfungsi dengan mendistribusikan permintaan server secara merata. Hal ini dapat mencegah lalu lintas yang padat dari overloading dan crash server web. Penggunaan lain untuk jenis proxy ini adalah memblokir lalu lintas web yang tidak diinginkan, seperti ketika majikan memblokir situs jejaring sosial di dalam jaringan di tempat kerja. Karena lalu lintas yang tidak diinginkan di server yang disebabkan oleh penelusuran biasa menggunakan sumber daya web yang berharga, fitur ini juga dapat membantu meningkatkan stabilitas jaringan.