Ekonometrika keuangan adalah disiplin ilmu yang mempelajari aspek kuantitatif dan statistik dari prinsip-prinsip ekonomi. Karena berbagai aspek ekonomi yang lebih kecil saling terkait, analisis tertentu dari hubungan ini diperlukan untuk memahami komponen individu yang berbeda dan pengaruhnya terhadap perekonomian secara keseluruhan. Data ini dapat diamati dari praktik normal berbagai kekuatan pasar, membuat eksperimen tidak perlu dalam ekonometrik keuangan. Selain itu, sejumlah model yang berbeda digunakan untuk menemukan data ekonomi yang menguntungkan industri keuangan dan penelitian investasi pada umumnya. Aspek yang paling menguntungkan dari disiplin ini dapat dilihat di bidang manajemen portofolio dan manajemen risiko.
Ahli ekonometrika, orang yang mempelajari ekonometrika keuangan, terutama menggunakan prinsip yang dikenal sebagai analisis regresi untuk memodelkan dan menganalisis komponen ekonomi. Analisis statistik dan penargetan variabel yang berbeda memberikan peneliti informasi yang diperlukan untuk membuat kesimpulan tentang aspek tertentu dari pasar dan hubungannya dengan fitur pasar lain. Secara khusus, analisis regresi mengidentifikasi variabel yang bergantung pada fitur target, sementara pada saat yang sama mengidentifikasi berbagai variabel independen pasar. Ini membantu menentukan apa yang disebut rata-rata bersyarat, suatu cara untuk menemukan kemungkinan nilai faktor acak dalam perekonomian.
Kumpulan data adalah alat penting lainnya dalam menentukan faktor ekonometrik. Ahli ekonometrika dapat memanfaatkan data yang dapat diamati dan mengompilasinya ke dalam format yang dapat digunakan yang menyediakan informasi. Kumpulan data deret waktu adalah salah satu contoh, di mana aspek ekonomi tertentu, seperti biaya barang atau jasa, dikompilasi selama jangka waktu tertentu. Ketika harga berfluktuasi, data akan memungkinkan peneliti untuk mengamati faktor-faktor lain yang mungkin bertanggung jawab atas perubahan tersebut. Misalnya, jika biaya kertas turun selama sepuluh tahun, seseorang dapat membuat keputusan berdasarkan pengaruh luar. Ahli ekonometrika dapat mengkorelasikan data dengan menganalisis dampak peningkatan daur ulang rumah tangga atau menerapkan efek penurunan biaya pohon dengan perubahan harga yang terjadi.
Ekonometrika keuangan dikembangkan pada awal abad ke-20 terutama melalui karya pemenang Hadiah Nobel Ragnar Frisch. Dia mengembangkan metode kumpulan data dan analisis regresi masing-masing pada tahun 1920-an dan 1930-an. Frisch juga membantu mendirikan Econometric Society, sebuah organisasi yang membantu membangun hubungan antara matematika dan ekonomi. Peneliti modern, seperti profesor Universitas Pennsylvania Lawrence Klein, membangun konsep-konsep ini pada 1980-an untuk memindahkan ekonometrik keuangan ke era komputer dengan teknik pemodelan tingkat lanjut.