Den statliga sången i Kentucky är ”My Old Kentucky Home”, som tros ha komponerats av Stephen Collins Foster 1852 och publicerad av Firth, Pound and Company of New York 1853. Låten hade ursprungligen titeln ”Poor Uncle Tom, Good Night !” och man tror att Foster ville dra nytta av framgången med Harriet Beecher Stowes roman ”Uncle Tom’s Cabin” från 1851. Han kan senare ha ändrat titeln för att öka låtens attraktionskraft hos publiken i den amerikanska södern, av vilka många inte godkände Beecher Stowes verk. ”My Old Kentucky Home” utsågs officiellt till Kentuckys sång den 19 mars 1928. Texten i den första versen ändrades något 1986 för att ta bort rasistiska påståenden som ansågs olämpliga och stötande.
Legenden säger att Foster hämtade sin inspiration till låten som skulle bli ”My Old Kentucky Home” från ett besök hos hans släktingar, Rowans, i Bardstown, Kentucky. Enligt denna legend var Foster imponerad av Rowans imponerande hem, kallat Federal Hill Mansion. Historiker påpekar dock att det inte finns några uppgifter om att Foster någonsin besökte Bardstown. Texterna till Kentuckys statliga sång är dessutom oförenliga med tanken att Foster kände sig inspirerad av ett besök på Bardstowns Federal Hill Mansion, eftersom de inte alls hänvisar till hemmet eller dess grunder. Låten hänvisar istället till en ödmjuk stuga.
”My Old Kentucky Home” spelas traditionellt vid sportevenemang i Kentucky. Kentucky Derby är känt för att spela Kentuckys sång under postparaden. Traditionen tros ha börjat 1921 med segern för den Kentucky-uppfödda hästen Behave Yourself. University of Louisvilles marschorkester har genomfört denna traditionella föreställning årligen sedan 1936.
University of Kentucky, som ligger i Lexington, använder också Kentuckys sång som en traditionell del av sportevenemang. Universitetets fotbollslag lyssnar traditionellt på den här låten före var och en av sina hemmamatcher. Universitetet spelar också låten vid hemmamatcher i basket, vanligtvis efter att matchen är klar. Team cheerleaders och fans förväntas i allmänhet vara tysta under dessa tolkningar av ”My Old Kentucky Home”. Supportrar till laget uppmanas vanligtvis att hålla ut sina högra händer, med pekfingrarna upphöjda, som ett stöd för laget.